Cette chaire de recherche intitulée « Modèles d’allocation dynamique et nouvelles formes de fonds à horizon » pilotée par un comité conjoint UFG/EDHEC.
L’équipe de recherche de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, sous la responsabilité du directeur scientifique du centre, Lionel Martellini, examinera les limites des fonds à horizon à profils progressivement plus conservateurs.
Elle étudiera les avantages d’une approche de gestion actif-passif sensible à la période et à la conjoncture pour les fonds à horizon, notamment pour les retraites.
Le premier projet au sein de la chaire sera une analyse des fonds à horizon pour les retraites dont les résultats seront présentés aux EDHEC Institutional Days à Paris les 26 et 27 mai 2009.
Mots clés : EDHEC, UFG, gestion actif-passif
