Solvabilité II : Morningstar et Density favorisent la transparisation des portefeuilles

Avec Solvabilité 2, apparait le mot « transparisation » . Il désigne l’action de refléter les risques de marchés auxquels sont exposés les actifs d’un portefeuille d’un fonds. C’est aussi le sens de l’accord entre Density Technologies qui conçoit des logiciels dédiés aux professionnels de la gestion d’actifs et Morningstar qui fournit d’analyses financières. Désormais, la solution DT Suite de Density Technologies intégrera automatiquement les flux de données Morningstar.

Les professionnels de la gestion institutionnelle qui utilisent la solution DT Suite, peuvent accéder aux inventaires de portefeuille des fonds européens. En effet plus de 90% des fonds communiquent leurs inventaires complets de façon régulière à Morningstar. Ces données viennent ensuite alimenter automatiquement le référentiel DT Data Platform sur lequel s’appuie DT Suite, en fonction notamment de la composition des portefeuilles des investisseurs ou des gérants.

En réduisant le coût de collecte des données, cette solution fournit une transparisation des fonds aux investisseurs ou des gérants. Elle leur permet à la fois de calculer tous les trimestres les exigences du Pilier 1 (en Méthode Standard comme en Modèles Internes), de mesurer et de piloter le besoin en fonds propres dans le cadre de l’ORSA (Pilier 2). Bientôt, les investisseurs et les gérants pourront générer leurs futurs rapports du Pilier 3 (reporting QRT) avec une piste d’audit complète de bout en bout.

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Mots-clés : Density Technologies, Morningstar, Solvabilité 2

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